۱۱٫۹۹۷۰۱

مدل دوم

۰٫۰۰۰۰

۱۵٫۹۳۳۹۸

مدل سوم

۰٫۰۰۰۰

۲۱٫۰۱۱۱۱

مدل چهارم

۰٫۰۰۰۰

۳۱٫۰۴۲۵۰

مدل پنجم

با توجه با احتمال بدست آمده از آزمون آرچ فرضیه های تحقیق دارای ناهمسانی واریانس می باشد.
۴-۵-۲ روش‌های رفع ناهمسانی واریانس

• استفاده از بجای روش حداقل مربعات معمولی.(استفاده از این روش مستلزم شناسایی شکل واریانس ناهمسانی و متغیر توضیح دهنده ایست که مشکل را ایجاد کرده است).

• بازنگری در تصریح مدل.

• استفاده از روش حداکثر درستنمایی اطلاعات محدود با کلاس– K (LIML^[104])

• استفاده از مقادیر لگاریتمی متغیر توضیح دهنده بجای مقادیر ساده ی آن متغیر.

• استفاده از .

• در این تحقیق از روش اول یعنی بجای روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود.

فرضیه‌ تحقیق از طریق نتایج حاصل از مدل‌های اقتصادسنجی و رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار می گیرد. جهت تعیین معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F فیشر استفاده شده است. برای بررسی معنی‌دار بودن ضریب متغیرهای مستقل در هر مدل از آماره t استیودنت در سطح ۹۵% استفاده شده است.از آزمون دوربین- واتسون نیز جهت بررسی نبود مشکل خودهمبستگی بین جملات پسماند استفاده گردید. در صورت بروز موارد نقض فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی، از قبیل ناهمسانی واریانس یا خودهمبستگی بین اجزای اخلال مدل، به منظور اصلاح و برازش نهایی مدل، از الگوی “خود رگرسیونی مرتبه اول” استفاده خواهد شد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه اول: نسبت دارایی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر معناداری دارد.
فرضیه دوم: نسبت بدهی های جاری به کل دارایی بر نرخ بازده دارائی تاثیر معناداری دارد.
جدول (۴-۷): نتایج بدست آمده از تخمین مدل اول

معناداری

آماره t

انحراف معیار

ضریب

متغیر ها

۰٫۱۱۶۴