باید توجه داشت که مراد از ارسال آن است که دلیل خاصی بر اعتبار و عدم اعتبا ر آن ها وجود ندارد نه آنکه تحت عموماتی از قبیل عمومات اضطرار وعسر وحرج قرار نمی گیرند. ‌بنابرین‏ ضروریات و حاجیات از مصادیق عمده مرسله می‌باشند و فقیهان امامیه از این نکته غفلت فرموده اند اهل سنت می‌گویند بین علما هیچگونه اختلافی وجود ندارد که در عبادات مصالح مرسله جاری نمی باشد،زیرا عبادات اموری توفیقی هستند و اجتهاد و رأی‌ در آن ها راه ندارد و اضافه نمودن بر آن ها و یا کم کردن در آن ها بدعت در دین محسوب می‌شوند. اما در معاملات اختلاف نظر وجود دارد مالک و احمدبن حنبل از طرفداران مصالح مرسله هستند هر چند بین آن ها از حیث اختصاص به امور ضروری و عدم اختصاص به امور ضروری اختلاف نظر وجود دارد.(مرعشی،۱۳۷۳،ص۵۲)

۳-۷-۱-۱- ادله منکرین مصالح مرسله

دلیل اول: آنان می‌گویند شارع حکیم آنچه را برای بندگانش مصلحت می دانسته وضع کرده و از هیچگونه مصلحتی غفلت نورزیده و آنان را بدون حکم نگذاشته است قول به مصلحت مرسله معنایش این است که شارع برخی از مصالح بندگان را نادیده گرفته و احکام آن ها را بیان نکرده باشد و این امر به هیچ وجه صحیح نیست زیرا با آیه شریفه که می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدی )^[۱۱]سازگار نمی باشد.(همان،ص۴۰۱)

در پاسخ ‌به این استدلال می‌گویند هر چند این دلیل در ظاهر قوی به نظر می‌رسد اما پس از دقت و تأمل معلوم می‌گردد که کاملا ضعیف است زیرا هیچ شکی وجود ندارد که شارع مصالح بندگان را در نظر گرفته و احکامی را که سبب رسیدن به مصالح می‌باشد را وضع ‌کرده‌است ولکن به تمام جزییات مصالح تا روز قیامت تصریح نکرده است عدم تصریح شارع به کلیه مصالح نه تنها اشکالی ندارد بلکه از محسنات شرع مقدس می‌باشد.زیرا دین مقدس اسلام دینی است همیشگی و جاوید و جزئیات مصالح متغیر و متبدل می‌گردند و به لفظی دیگر اصل عمل به مصلحت از نظر شارع امری لازم است و قابل تغییر و تبدیل نیست و اموری که محقق مصلحت نیست و این امر نیز موجب آن نمی گرد که شارع بندگان خود را به حال خود رها کرده باشد

زیرا خداوند ما را ‌به این امر ارشاد فرموده است که مصلح باشیم و طبق مصالح عمل نماییم.

دلیل دوم : مصالح مرسله مردودند بین مصالح معتبره و مصالح الغاء شده و الحاق آن ها به مصالح معتبره اولی (بهتر)نیست از الحاق آن ها به مصالح الغا شده با این ترتیب استدلال به آن ها بدون اینکه دلیلی بر اعتبار آن ها باشد ترجیح بلامرجع است،و این استدلال را آمدی نقل ‌کرده‌است و از اصولیین امامیه محقق بزرگوار میرزای قمی در کتاب قوانین نیز آورده است و در پاسخ ‌به این استدلال گفته اند اصل اولی در شریعت این است که به مصلحت عمل گردد والغا مصلحت خلاف اصل است پس در این مواردی که مصلحت در فعلی تشخیص داده می شود لازم است به مصلحت عمل شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد وچون دلیلی بر الغاء آن نیست می توان به آن عمل نمود. (همان،ص۴۰۲)

دلیل سوم: اخذ به مصالح جهال را به تشریع احکام گستاخ می‌سازد و موجب خلط وتخلیط در احکام شریعت می شود و راه را برای اهل هوا از حکام و قضات و سلاطین باز می‌گذارد که هر کاری را انجام دهند و رنگ دین به آن می‌زنند و این امر موجب طعن در دین می‌گردد.(همان،ص۴۰۱)

در پاسخ ‌به این استدلال گفته اند اخذ به مصالح را که ما به آن قائل هستیم در صورتی جایز می‌دانیم که مجتهد وقوف کامل به دلایل شرعی بر اعتبار و یا الغاء مصالح داشته باشد یعنی مصالح معتبره و ملغی شده را بداند وپس از علم به آن ها و توجه به اینکه این مصالح از مصالح ملغی شده نیستند و مغایرتی با موازین شرعی ندارند به آن ها عمل می‌کند.و اما اینکه گفته شد قضات در عمل به مصالح مرسله گستاخ می‌شوند نیز صحیح نمی باشد.زیرا این گستاخی در صورتی خواهد بود که علماء ودانشمندانی که آنان را از گستاخی منع نماید و مردم را از شر آنان نجات دهند. و اما ردع سلاطین از فساد بنام صلاح از این راه به دست می‌آید که مردم در مقابل آنان قیام نموده وآنان را یا اصلاح کرده و یا از منصب خود کنار زنند.(همان،ص۵۳)

۳-۷-۱-۲- ادله قائلین به مصالح مرسله

دلیل اول:آنان می‌گویند شریعت مقدسه اسلام وضع نگردید مگر برای آنکه مصالح بندگان را محقق سازد. چیزی که این امر را اثبات می‌کند نصوص وارده در شرع و احکام مختلف آن می‌باشد،‌بنابرین‏ اخذ به مصلحت با طبیعت و روح شریعت هماهنگ است و با اساس و اهداف آن سازگار می‌باشد و بسیاری از علماء ‌به این امر تصریح کرده‌اند.(مرعشی،۱۳۷۳ص۵۳)

شاطبی می‌گوید(والشریعه ما وضعت الاللتحقق مصالح العباد فی العاجل والاجل و درءالقاء سلعنهم)

دلیل دوم:مصالح مردم ‌و اسباب و وسایلی که مردم را به مصالح می رساند با اختلاف شرایط و احوال و زمان متغیر ومتبدل می‌گردد وحصر آن ها پیش از ‌وقوعشان ممکن نیست لازم نیست شارع نیز آنان را پیش از آنکه واقع شوند بیان نماید و اگر بنا باشد ما فقط به مصالحی اکتفاء نماییم که شارع آن ها را بیان ‌کرده‌است لازم خواهد آمد که مردم را تنگنا قرار داده و بسیاری از مصالح آنان را تقویت نماییم و این با عموم و شمول اسلام نسبت به ازمنه و امکنه مختلفه سازگار نیست.(همان،ص۵۳)

دلیل سوم: مجتهدین از صحابه و آنانی که پس از صحابه آمدند در اجتهادات خود رعایت مصلحت می‌کردند مانند اینکه قرآن را در یک مصحف جمع‌ آوری کردند و حکم به ضمان صنعتگران در قبال تلف مالی که از مردم نزد آنان است نمودند تا در حفظ مال مردم کوشا بوده و بی تفاوت نباشند و در این ارتباط امام علی ع می فرماید (ولا یصلح الناس الا ذلک)(همان،۵۴)

۳-۷- ۲- شرایط عمل به مصلحت مرسله

مالکیان که به مصلحت عمل می‌کنند و از طرفداران پروپا قرص آن هستند شرایطی را برای عمل به مصلحت مرسله ذکر می‌کنند که ذیلا به آن اشاره می‌گردد.

شرط اول : ملایمت و هماهنگی مصلحت با اهداف و مقاصد شرع؛

و این در صورتی محقق می‌گردد که مصلحت مغایرتی با اصلی از اصول یا ادله شرعی نداشته باشد بلکه با مصالح شرعی همگون و یا نزدیک بوده باشد این امر در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و عنایت شورای محترم نگهبان است زیرا برای تأیید نظرات مجلس شورای اسلامی عدم مغایرت آن ها را با موازین شرعی کافی می دانند.

شرط دوم:آن مصلحت ذاتا معقول باشد؛

یعنی به گونه ای باشد که وقتی آن را بر عقول سلیم عرضه نمایند آن را تلقی به قبول نماید.

شرط سوم:پذیرش آن برای امر ضروری و یا رفع امری حرجی لازم باشد؛

زیرا خداوند در قرآن مجید می فرماید:و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.^[۱۲]

این شرایط در واقع ضابطه هایی هستند برای مصالح مرسله که آن را از لغزشهای هوی و هوس و انحرافاتی نفسانی دور می گرداند.

حال سؤال مهمی که مطرح می‌شود، این است که، برای طراحی یک خزانه‌ی سؤال بهینه چه تلاشی باید صورت گیرد؟. بدیهی است که در طراحی یک خزانه‌ی سؤال ما باید ویژگی‌های آماری و غیر آماری سؤال را در‌نظر بگیریم. برای مثال، توزیع پارامترهای سؤال مطلوب باید چگونه باشد؟ سؤالات موجود در خزانه‌ی سؤال CAT باید چه صفاتی داشته‌باشند؟. از طرف دیگر، پرسش‌هایی از قبیل؛ چه چیزی باعث می‌شود که اندازه خزانه‌ی سؤال کافی باشد یا به عبارتی به چند سؤال در خزانه نیاز داریم؟، نیز باید درنظر گرفته‌شود. ‌بنابرین‏، به طور خلاصه، زمانی‌که یک خزانه‌ی سؤال بهینه طراحی می‌شود، باید حداقل سه عنصر اساسی درنظر‌گرفته‌شود، یعنی، ویژگی‌های آماری، ویژگی‌های غیر آماری و اندازه خزانه‌ی سؤال. ویژگی‌های آماری شامل پارامترهای سؤال می‌باشند، ویژگی‌های غیر آماری شامل ویژگی‌های محتوایی، توزیع کلید و مهارت‌های شناختی و غیره می‌باشند (هی و ریکیسی، ۲۰۱۰).

از آنجا که پژوهش‌ها و مطالعات انجام گرفته در این حوزه، هیچ یک به طور جامع به بررسی تمام مؤلفه‌‌ها و مفروضاتی که بر عملکرد CAT تاثیر می‌گذارد، نپرداختند. و هر یک تنها به مؤلفه‌‌ای از CAT برای طراحی خرانه سؤال توجه کردند، جای خالی مطالعه‌ا‌ی که بتواند به همه‌ مؤلفه‌‌های CAT توجه کند و همچنین الگویی مناسبی برای خزانه‌ی سؤال طراحی کند، در ادبیات مربوط به سنجش انطباقی کامپیوتری (CAT) به چشم می‌خورد. در پژوهش‌های مربوط به رویکرد اول، خزانه‌های سؤال از خزانه‌های موجود طراحی می‌شوند و ‌بنابرین‏ هدف اولیه طراحی خزانه‌ی سؤال را زیر سؤال می‌برد. در رویکرد دوم، مؤلفه‌‌های امنیتی CAT برای وارد شدن به شبیه‌سازی با چالش‌هایی روبرو هستند، از این‌رو، کمتر در پژوهش‌های مرتبط با این رویکرد ‌به این مؤلفه‌‌ها توجه شده است. همچنین کاربرد این رویکرد در مدل‌های دو و سه پارامتری نیز در پژوهش‌های اندکی انجام شده و یا در پژوهش‌های اخیری بوده است که هنوز بر روی عملکرد خزانه‌های شبیه‌سازی شده مطالعه‌ای صورت نگرفته است. ضرورت تلفیق مزیت‌های این دو رویکرد، در تحقیقات مربوط به طراحی خزانه‌ی سؤال بهینه در پژوهش‌های پیشین هم خاطر نشان شده است (گو و ریکیسی، ۲۰۰۷؛ هی و ریکیسی، ۲۰۱۰)، امّا، تا به حال چنین پژوهشی در ادبیات مربوط به خزانه‌ی سؤال صورت نگرفته است. از این‌رو پژوهش حاضر قصد دارد تا از طریق ایجاد مطالعه‌ای عملیاتی و تجربی به همراه مطالعه‌ شبیه‌سازی‌شده و سازمان یافته‌ از کلیّه‌ی این مؤلفه‌‌ها با کنترل و دستکاری مؤلفه‌‌های دیگر به ساخت الگویی بهینه برای طراحی خزانه‌ی سؤال CAT، بپردازد، تا بتواند کارکرد سنجش‌های انطباقی را بهبود بخشد. روش شبیه‌سازی در این مطالعه روش مونت کارلو است که به همراه برنامه‌نویسی ریاضی اعداد صحیح به روش WDM برای وارد کردن ویژگی‌های محتوایی، الگوی بهینه طراحی می‌شود. در این پژوهش، سعی بر این است که، از مزایای رویکرد برنامه‌نویسی ریاضی در غنی‌سازی رویکرد اکتشافی ریکیسی استفاده شود، ولی اساس و زیربنای شبیه‌سازی بر رویکرد اکتشافی ریکیسی (۲۰۰۳) و تعمیم آن به مدل‌های دو و سه پارامتری، بنا شده است.

اهمیت و ضرورت مسئله

خزانه‌ی سؤال نقش با اهمیتی در سنجش انطباقی کامپیوتری (CAT) دارد (گو، ریکیسی، ۲۰۰۷). مشخصات خزانه سؤال به منظور بهبود عملکرد CAT بسیار مهم می‌باشند. نوع طراحی خزانه سؤال بر عملکرد CAT تاثیر می‌گذارد (ریکیسی، ۲۰۱۰). یکی از مباحثی که اغلب در طراحی خزانه‌ی سؤال نادیده گرفته می‌شود، این است که چگونه یک خزانه‌ی سؤال به یک روش تجربی و روش نظامدارتری طراحی و گسترش یابد، و به عبارتی ایجاد طرح ‌نظام‌داری که مطالب اصلی ترکیب بهینه‌ای از سؤالات را با مشخصه‌ های روان‌سنجی و ویژگی‌های محتوایی مورد نظر تامین کند، به چشم نمی‌خورد. طرحی که به عنوان یک نتیجه و الگوی طراحی خزانه سؤال بتواند به طراحان سؤال کمک کند که نه تنها در نوشتن سؤالات به شکل (چند گزینه ای، پاسخ باز و غیره) آن ها و پوشش محتوایی آن توجه کنند، بلکه به مشخصه‌ های روان سنجی مطلوب سؤالات نیز توجه کنند. در این میان طرحی بهینه است که شامل سؤالات مناسبی برای هر کدام از آزمون‌های مجزای CAT باشد و ما را قادر سازد تا به سطح مطلوبی از دقت برسیم. همچنین مهمترین عاملی که یک الگوی طراحی سؤال را بهینه می‌کند این است که شامل سؤالاتی باشد که به خوبی متعادل شده باشند، به طوری‌که استفاده بهینه‌ای از سؤال شود و هزینه طراحی سؤال را به حداقل برساند (گو و ریکیسی، ۲۰۰۷).

فرایند نوشتن سؤالات معمولاً از طریق مشخصاتی که به طور مناسبی برای آزمون تعیین می‌شود، آموزش داده ‌می‌شود. به طوری‌که صفات محتوایی و توزیع‌شان را معین می‌کند. تا حد لزوم شرایط صفات آماری از قبیل دامنه دشواری و ضریب تشخیص را می‌توان مشخص کرد، امّا اغلب بسیار دشوار است که به سادگی ‌به این سطح دشواری و ضریب تشخیص مشخص‌شده برسیم، زیرا مقادیر صفات آماری برای تک تک سؤالات به آسانی پیش‌بینی ‌نمی‌شود. با ‌‌این وجود در سطح خزانه سؤال، ویژگی‌های آماری الگوی ثابتی از همبستگی با صفات محتوایی نشان می‌دهند. اگر این الگوها استفاده شوند، تلاش‌هایی که برای نوشتن سؤال صرف می‌شود به حداقل می‌رسد. به‌ واسطه مدل یابی دقیقی که از شیوه CAT صورت می‌‌گیرد، مشخصات آزمون برای خزانه سؤال می‌تواند با شبیه‌سازی کامپیوتری ایجاد شود تا تعداد سؤالات مورد نیاز به همراه صفات ویژه و مشخصات روانسنجی آن ها قابلیت پیش‌بینی^[۶۸] پیدا کند (وندر لیندن، ۱۹۹۹؛ ریکیسی، ۲۰۰۳).

‌بنابرین‏، توصیف شیوه هایی برای طراحی خزانه‌های سؤال برای آزمون‌های انطباقی کامپیوتری و بررسی این‌که آیا استفاده از این شیوه های طراحی خزانه سؤال کارا می‌باشند و مزیت‌های CAT را از بین نمی‌برند، همواره یکی از اهداف مهم در مطالعات مربوط به خزانه سؤال‌ بوده ‌است. از این‌رو شیوه هایی مورد نیاز است که شبیه‌سازی کاملی برای CAT ایجاد کند، تا شامل مواردی مانند تعادل محتوایی، کنترل مواجهه بیش از حد سؤالات و روش انتخاب سؤال باشد (ریکیسی، ۲۰۱۰).

ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در این میان بیان ‌کرده‌است « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا‌خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام‌کرده باشد». ( کریمی، ۱۳۸۶).

با اندک توجه ‌به این ماده به وضوح آشکار می‌گردد که قانون‌گذار در این خصوص از اصل تغییر ناپذیری دعوا تخلف نموده و بنا به دلایل و مصالحی استثنائا جواز اقامه یک سری دعاوی جدید را البته با وجود شرایطی ( دارا بودن ارتباط یا وحدت منشأ)^[۲۶] داده است. اما با نگای به انتهای ماده به درستی معلوم می‌گردد که مقنن در این خصوص نیز به اصل تغییر ناپذیری دعوا توجه کامل داشته و این امر را به شدت محدود ‌کرده‌است.

در واقع، علی‌رغم تمام بحث هایی که در خصوص مهلت اقامه این نوع دعوا صورت گرفته است ( حسن زاده، ۱۳۹۰). به نظر می‌رسد با مقرر شدن پروسه زمانی تا پایان اولین جلسه دادرسی قانون‌گذار خواسته است که پیروی از سایر دلایل و مصالح فقط تا همین جا باقی مانده و بیشتر از این، به حریم این اصل وارد نشود. لذا بر همین اساس کلیه دعاوی که تحت عنوان این ماده اقامه شوند فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی مورد پذیرش واقع می‌شوند و تخلف از آن ممکن نخواهد بود.

ب) دعوای تقابل^[۲۷]

از دیگر حالاتی که باید در خصوص اصل تغییر ناپذیری دعوا مورد بررسی قرار گیرد، دعوای تقابل می‌باشد؛ در این حالت هم همان‌ طور که توجه به مبانی این امر روشن می‌دارد، امکان اقامه دعوایی علاوه بر دعوای اصلی در جریان رسیدگی می‌تواند موجبات تخلف از این امر را نشان دهد.^[۲۸]

دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد، طرح شده باشد؛ دعوای متقابل نام دارد. دعوای متقابل باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند و علاوه بر این از قبیل دعوای صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، نباشد. ( جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷).

دعوای متقابل در حقیقت دعوائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند. این دعوا ممکن است به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به دعوای اصلی و یا علاوه بر پاسخگوئی الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. همچنین این دعوا ممکن است در مقابل دعوای خواهان به منظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند،یا تخفیف آن و یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. (شمس، ۱۳۸۶).

به عبارت دیگر خوانده حق دارد در مقابل ادعای خواهان، طرح دعوا نماید. اگر دعوای خوانده با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد. مانند دعوای اضافی با دعوای اصلی در یک جا رسیدگی شود، مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. ( صدرزاده افشار، ۱۳۸۷).

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌کند. مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. دعوای جدید اگر با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل می‌باشد. ارتباط کامل هم وقتی است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.

‌بنابرین‏ در دعوای متقابل، خواهان دعوای متقابل ممکن است هدفش پاسخگوئی به دعوای خواهان اصلی باشد. در این شرایط ممکن است خوانده راهی جز طرح دعوای جدید نداشته باشد. مثلاً دعوای اصلی الزام به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی انتقال باشد، خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای فسخ به صورت تقابل اعلام فسخ یا بطلان مبایعه نامه یا قولنامه را نماید. در این مثال وقتی که خوانده دعوای اصلی به فسخ یا بطلان تمسک جسته و بتواند آن را ثابت نماید بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود. بدون اینکه دادگاه وارد دعوای الزام اصلی، یعنی الزام خوانده بشود ( احمدی، ۱۳۷۵).

ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح به وسیله دادخواست جداگانه باشد، مانند حق تعمیر خانه یا عدم تمکین زن یا فسخ معامله و غیره. اما اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند به طور مستقل در دادگاه به وسیله دادخواست اقامه شود، دعوا تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. همان گونه که ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که: دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعوای تهاتر، صلح، فسخ رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد (شمس، ۱۳۸۶).

زیرا تحقق آن ها بسته به تحقق ادعای خواهان بوده و وجود مستقلی ندارد و بدون آن منتفی می‌گردد و اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد یا ابطال یا مسترد شود، دعوای متقابل نیز منتفی شده و به عنوان دعوای متقابل مردود است. ولی خوانده در صورت فرض حقی می‌تواند آن را به صورت دعوای مستقلی اقامه کند.

با توجه به ماده ۱۴۱ می بینیم که همان محدودیتی که قانون‌گذار برای رعایت اصل تغییر ناپذیری دعوا در خصوص دعوای اضافی مقرر داشته است در این جا نیز رعایت می شود و اقامه دعوای تقابل فقط تا پایان اولین جلسه دادرسی ممکن خواهد بود و بر همین اساس طرفین نمی توانند هر لحظه با اقامه دعوایی جدید، ثبات دادرسی را زیر سوال ببرند. در خصوص اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدید نظر نیز نظر ‌به این امر، اقامه دعوای تقابل در مرحله تجدیدنظر ممکن نخواهد بود.^[۲۹]

گفتار سوم) جلوگیری از سردرگمی قاضی و اصحاب دعوا

می‌دانیم که در یک دادرسی افراد متعددی از قبیل قاضی دادگاه، اصحاب دعوا، کارشناسان قضایی، بعضا دادستان، و همچنین حسب مورد وکلای پرونده دخالت می‌کنند. قطعا پویایی دادرسی و به سرعت به نتیجه رسیدن آن مدیون عوامل مختلفی خواهد بود؛ یکی از این موارد، یکسانی و وحدت موضوعات مطرح شده از ابتدا تا انتهای دادرسی خواهد بود ( محسنی، ۱۳۸۵).

۲-۶ عملکرد هیات مدیره

عملکرد سازمان ها اعم ازمالی و غیر مالی تحت تاثیرعوامل درون سازمانی و برون سازمانی قرار دارد . از عوامل درون سازمانی که بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود تصمیم گیری است .کیفیت و چگونگی تصمیمات بر میزان موفقیت و تحقق اهداف سازمانی تاثیر گذار است .به عبارتی سرنوشت سازمان به نحوه تصمیم گیری مدیران و نتایج حاصل از آن بستگی دارد.پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، جهانی شدن اقتصاد و تجارت و همچنین شدت تغییرات محیطی و افزایش عدم قطعیت در روند این تغییرات موجب شده اند که ریسک و عدم اطمینان از عناصر لاینفک فرایند تصمیم گیری در سازمان ها به شمار آمده و در نتیجه اداره سازمان امروزی بیش از هر زمان دیگری پیچیده تر شده است. در چنین فضایی مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی سازمان ها ، واکنش ها و عکس العمل های متفاوتی از خود نشان می‌دهند که بیانگر نحوه رفتار آنان است.میل به ریسک پذیری و نحوه نگرش آنان به ریسک به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی خاص ، تعیین کننده میزان رفتار ریسک پذیرانه یا ریسک گریزانه ایشان به هنگام تصمیم گیری است .برخی مدیران به دنبال پذیرش ریسک بوده و ریسک پذیرند و برخی دیگر از قبول و پذیرش ریسک اجتناب کرده و ریسک گریزند.گروهی دیگر نسبت به قبول و یا رد ریسک بی تفاوت بوده و به عنوان افراد خنثی تلقی می‌شوند (مظلومی و لطیفی ،۱۳۸۶).

وجود هر یک از ویژگی های ریسک پذیرانه یا ریسک گریزانه در میان مدیران مسلماً” بازده و سود آوری شرکت ها که در واقع نشان دهنده عملکرد سازمان ها می‌باشد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چون این طرز تفکر و نحوه تصمیم گیری بر حال و آینده شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.

بررسی مبانی نظری و تحقیقات گذشته حاکی از آن است که عملکرد سازمان ها از رفتار ریسک گریزانه افراد تاثیر می پذیرد. اهمیت رفتار ریسک پذیرانه در سازمان به گونه ای است که به هنگام انتصاب افراد در پست ها و مشاغل مختلف سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد زیرا می‌تواند بر عملکرد افراد و در نهایت عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.

انتظار می رود یک هیئت مدیره با نفوذ و معتبر حجم بالایی از معاملات را که توسط مدیران انجام می شود کنترل و هدایت نماید و فعالیت های مخاطره آمیز شرکت و درجه ریسک پذیری آن را مدنظر قرار دهد . تحقیقات تأیید می‌کنند بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری با سطح ریسک آن رابطه بنیادی و اساسی دارد ، به طوری که زمانی یک طرح با ریسک بالا قابل قبول است که بازده پیش‌بینی شده آن نیز ، بسیار بالا باشد . ‌بنابرین‏ بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد.

مدیران با نفوذی که در طرح های مخاطره آمیز سرمایه گذاری می‌کنند بازده بالایی را پیش‌بینی می نمایند و انتظار می رود عملکرد( بازده ) بالاتری را نیز نسبت به سایر شرکت‌های رقیب موجود در صنعت داشته باشند (رضایی و حیدرزاده ،۱۳۹۲). در تحقیقات پیشین از جمله در تحقیق انحام شده توسط عرب مازار یزدی(۱۳۹۰) نشان داده شد که متغییرهای راهبری شرکتی از جمله تعداد اعضای هیات مدیره ، تعداد اعضای غیر موظف و تعداد سهام‌داران عمده هیچ تاثیری بر عملکرد شرکت ها ندارد .حال با توجه به موارد ذکر شده پیش‌بینی می شود عملکرد شرکت ها بر مدت تصدی هیئت مدیره تاثیر گذار باشد. لذا عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ، ارزیابی توانایی‌های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن می‌باشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری ‌در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداًً به منابع ریسک بستگی دارد.

۲-۷ ریسک

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد . به همین خاطراست که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می‌کنند. اما آیا می توان جایی را پیدا کرد که سرمایه گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟

ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پر خطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می‌باشد. معمولا سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می‌باشند .

تعاریف متعددی از مفهوم ریسک در سرمایه گذاری به عمل آمده است . در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می‌نامند.

هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می‌گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می‌سازد.ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظاراست. ‌بنابرین‏ ریسک عبارت است از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش‌بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی.

وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی ناشی از دارایی می‌داند. ‌بنابرین‏ با معیارپراکندگی بازده دارایی، ریسک را میتوان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه و به ‌عنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود (مصوبه ریسک و بازده سازمان اوراق بهادار تهران ).

ریسک بازده دارایی ها به دو قسمت نوسانات بازار و نوسانات مختص شرکت تجزیه می شود که به ترتیب به ریسک سیستماتیک و فوق العاده مشهور می‌باشند و در ادامه هر دو نوع ریسک به تفصیل تشریح می شود.

۲-۷-۱ ریسک سیستماتیک

Market return = بازده بازار( بازده بازار در روز معامله بلوک)

Momentum = بازده روزانه تجمعی سهام( بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Size = اندازه معامله( تعداد سهام معامله شده در هر معامله بلوک )

Turnover = حجم معاملات( ارزش پولی کل سهام مبادله شده تقسیم بر ارزش سهام موجود در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Volatility = نوسانات( انحراف استاندارد قیمت های معاملات در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

BAS = تفاوت بالاترین و پائین ترین قیمت سهام

همان طور که از خروجی تخمین مشاهده می شود، تنها بازده روزانه تجمعی ما قبل با اثر قیمتی موقت رابطه مثبت و معنی دار دارد و سایر متغیرهای توضیحی برای شرکت های منتخب و در سال ۱۳۹۱ رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارد.

همچنین ضریب تعیین مدل برابر با ۳۸ و ۳۳ بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می‌باشد.یعنی حدود ۴۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می‌باشد به عبارتی ضریب تعیین رگرسیون، حاکی از خوبی برازش مدل است.

از طرف دیگر ضرایب رگرسیون نه تنها به صورت جداگانه توسط آزمون t بلکه به طور همزمان نیز بایستی از لحاظ آماری تأیید شوند. بدین منظور از آماره، فیشر استفاده می شود.مقدار آماره F در مدل حاضر برابر با ۷٫۶۰ است و با وجود Prob=0.00 می توان معنی داری کل رگرسیون را ادعا کرد. مقدار D-W در مدل حاضر برابر با ۱٫۸۲ است لذا می توان سلامت مدل را ادعا نمود.رگرسیون های نهایی به شکل زیر می‌باشد:

PERMANENT IMPACT = 0.02*MARKETRETURN + 0.0001*MOMENTUM – 0.002*SIZE – 0.006*TURNOVER – ۰٫۰۰۰۰۰۲*VOLATILITY + 0.67*BAS + 0.38+ [AR(1)=0.43]

در این قسمت از مطالعه متغیرهای بی تاثیر را از مدل حذف می‌کنیم تا تاثیر واقعی متغیر Momentum به لحاظ شدت اندازه و هچنین علامت جهت تاثیرگذاری تبیین شود، نتایج تخمین به شرح جدول زیر می‎باشد:

جدول۴-۱۹-خروجی تخمین مدل نهایی

Prob

آماره t

ضریب

متغیر

۰٫۰۰

۳٫۱۶

۰٫۰۰۰۱

Momentum

۰٫۴۶

۰٫۷۴

۰٫۰۱

C

۰٫۰۰

۴٫۸۰

۰٫۵۴

AR(1)

R²= 0.33

۳۱

Prob(F)=0.00

F-statistic=22.38

D.W = 1.88

Momentum = بازده روزانه تجمعی سهام( بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

همان‌ طور که مشاهده می‌گردد با حذف متغیرهای بی تاثیر، ضریب متغیر Momentum تغییری نیافته است. همان‌ طور که انتظار می رود پس از حذف متغیرهای بی تاثیر، مقدار به نزدیکتر شده است که به معنی حذف متغیر زائد می‌باشد. همچنین مقدار آمار F یعنی معنی داری کل رگرسیون از عدد ۷٫۶۰ به ۲۲٫۳۸ یافته است که به معنی بهبود مدل می‌باشد. مقدار آماره دوربین واتسون نزدیکتر به عدد ۲ شده است(D-W=1.88). ‌بنابرین‏ می توان عدم خودهمبستگی را تأیید کرد.لذا رگرسیون دو متغیر زیر را خواهیم داشت:

PERMANENT IMPACT = 0.0001*MOMENTUM + 0.015 + [AR(1)=0.54

۴-۳-۲ نتایج حاصل از برآورد مدل سوم

شکل ضمنی مدل سوم:

Temporary Impact=f (size, volatility, turnover, market return, momentum, BAS)

تابع زیر نشان دهنده اثرات گروهی هر یک از عوامل تاثیرگذار بر اثر قیمتی موقتی می‌باشد.

Temporary impact = β۰ + β۱ size + β۲ volatility + β۳ turnover + β۴ market return + β۵ momentum + β۶ BAS + ε

پس از تبیین مدل سوم و انتخاب بهترین روش، نتایج تخمین به شرح جدول زیر می‌باشد:

جدول۴-۲۰-خروجی تخمین مدل سوم

Prob

آماره t

ضریب

متغیر

۰٫۰۵

-۱٫۹۱

۰٫۰۷-

Market Return

۰٫۰۰

۴٫۵۶

۰٫۰۰۰۶

Momentum

۰٫۰۰

۳٫۰۳

۰٫۰۶

Size

۰٫۰۰

-۲٫۹۶

-۰٫۰۴

Turnover

۰٫۰۰

۲٫۹۶

۰٫۰۰۰۰۰۵

Volatility

۰٫۴۲

-۰٫۸۰

-۵٫۳۶

BAS

۰٫۰۰

-۵٫۲۰

-۲٫۴۳

C

R²= 0.48

Prob(F)=0.00

F-statistic=13.64

D.W = 1.61

Market return = بازده بازار( بازده بازار در روز معامله بلوک)

Momentum = بازده روزانه تجمعی سهام( بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Size = اندازه معامله( تعداد سهام معامله شده در هر معامله بلوک )

Turnover = حجم معاملات( ارزش پولی کل سهام مبادله شده تقسیم بر ارزش سهام موجود در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Volatility = نوسانات( انحراف استاندارد قیمت های معاملات در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

BAS = تفاوت بالاترین و پائین ترین قیمت سهام

Market return = بازده بازار( بازده بازار در روز معامله بلوک)

Momentum = بازده روزانه تجمعی سهام( بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Size = اندازه معامله( تعداد سهام معامله شده در هر معامله بلوک )

Turnover = حجم معاملات( ارزش پولی کل سهام مبادله شده تقسیم بر ارزش سهام موجود در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Volatility = نوسانات( انحراف استاندارد قیمت های معاملات در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

BAS = تفاوت بالاترین و پائین ترین قیمت سهام

با توجه به مقدار آمار دوربین واتسون(D.W=1.61) ، همچنین آزمون همبستگی که در ابتدای این فصل انجام شد، مدل دچار مشکل خودهمبستگی است و برای رفع آن جزء AR(1) را وارد مدل می‌کنیم و نتایج به شرح جدول زیر تغییر می‌کند:

جدول۴-۲۱-خروجی تخمین با ورود جزء AR(1)

Prob

آماره t

ضریب

متغیر

۰٫۰۴

-۲٫۰۴

۰٫۰۸-

Market Return

۰٫۰۰

۳٫۸۲

۰٫۰۰۰۶

Momentum

۰٫۰۰

۲٫۹۹

۰٫۰۶

Size

۰٫۰۰

-۲٫۹۳

-۰٫۰۴

Turnover

۰٫۰۰

۳٫۰۰

۰٫۰۰۰۰۰۶

Volatility

۰٫۳۰

-۱٫۰۳

-۸٫۰۶

BAS

۰٫۰۰

-۵٫۲۰

-۲٫۴۳

C

۰٫۰۱

۲٫۵۷

۰٫۲۱

AR(1)

R²= 0.50

۴۶

Prob(F)=0.00

F-statistic=12.52

D.W = 1.94

Market return = بازده بازار( بازده بازار در روز معامله بلوک)

Momentum = بازده روزانه تجمعی سهام( بازده روزانه تجمعی سهام برای پنج روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )

Size = اندازه معامله( تعداد سهام معامله شده در هر معامله بلوک )

Turnover = حجم معاملات( ارزش پولی کل سهام مبادله شده تقسیم بر ارزش سهام موجود در روز معاملاتی قبل از معامله بلوک )