مانا

۲٫۹۱۸-

۸٫۱۰۶-

مانا

۲٫۹۱۸-

۸٫۱۰۶-

D4gy

مانا

۲٫۹۱۵-

۴٫۵۰۴-

مانا

۲٫۹۱۵-

۴٫۵۸۸-

Inf

مانا

۲٫۹۱۵-

۵٫۶۲۸-

مانا

۲٫۹۱۵-

۵٫۵۹۹-

Gtepix

مأخذ: یافته‌های تحقیق

بر اساس جدول فوق، نتایج آزمون مانایی دیکی- فولر و نتایج آزمون مانایی فیلیپس- پرون هر دو نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی مانا هستند.

۵-۹-۳- گام سوم: انتخاب وقفه‌های بهینه الگو

پس از تعیین متغیرهایی که باید در مدل VAR وارد شوند و بررسی پایایی آنها، تعیین تعداد وقفه بهینه مدل نیز دارای اهمیت می‌باشد؛ در طراحی الگوهای خودرگرسیون برداری انتخاب طول وقفه بهینه یک مسئله مهم است، زیرا طول وقفه کوتاه سبب تصریح نادرست^[۸۴] و طول وقفه طولانی سبب از دست دادن درجه آزادی می‌گردد. در الگوهای خودرگرسیون برداری، وقفه‌های زیاد به سرعت درجه آزادی مدل را کاهش می دهد.
در ارتباط با نحوه‌ی تعیین طول وقفه بهینه در الگوهای خودرگرسیون برداری، معیارهای مختلفی وجود دارد که برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:
الف- معیارهای آکائیک^[۸۵] (AIC)، شوارز- بیزین^[۸۶] (SC)، حنان-کوئین^[۸۷] (HQ)
که در آن دترمینان ماتریس واریانس کوواریانس پسماندهای برآورد شده و تعداد کل پارامترهای برآورد شده در همه معادلات و تعداد مشاهدات است.
معمولا معیار شوارتز طول وقفه‌های کمتر و معیار آکائیک طول وقفه‌های بیشتر را انتخاب می‌کنند. معیار حنان-کوئین نیز طول وقفه‌هایی بین دو معیار شوارتز و آکائیک را انتخاب می کند. بنابراین محققانی که با مشکل درجه آزادی مواجه نیستند، معمولا معیار آکائیک را بر شوارتز ترجیح می‌دهند، در صورتی که بعضی دیگر از محققان به خاطر حفظ درجات آزادی معیار شوارتز را انتخاب می‌کنند. SBC بیشتر با نمونه‌های بزرگتر سازگار است و در نمونه‌های کوچک AIC کارکرد بهتری دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- آزمون‌های نسبت درست‌نمایی^[۸۸] (LR) و خطای پیش‌بینی نهایی^[۸۹] (FPE)
آزمون نسبت درست‌نمایی (LR) یکی دیگر از راه‌های تعیین طول وقفه در مدل‌های VAR است. در این روش می‌توان دو مدل VAR با وقفه‌های متفاوت را مقایسه کرد. در واقع، این روش مبتنی بر مقایسه دو رگرسیون مقید و نامقید است. در اینجا، مدلی که وقفه‌های بیشتری دارد، مدل نامقید و مدلی که وقفه‌های کمتری دارد، مدل مقید می‌باشد. برای مقایسه دو مدل مقید و نامقید از نسبت درست‌نمایی استفاده می‌شود که به صورت زیر تعریف می‌گردد:
که در آن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات خطا است و و به ترتیب مربوط به مدل مقید و نامقید می‌باشند.
در معیار خطای پیش‌بینی نهایی (FPE) به حداقل‌سازی میانگین مجذور خطای پیش‌بینی یک‌دوره‌ای پرداخته می‌شود.
نرم‌افزار eviews برای تعیین طول وقفه بهینه در تخمین مدل VAR معیارهای شوراتز- بیزین (SC)، آکائیک (AIC)، خطای نهایی پیش‌بینی (FPE)، حنان- کوئین (HQ) و نسبت درست‌نمایی (LR) را محاسبه می کند. که با مشاهده آنها می‌توان نسبت به تعیین وقفه بهینه مدل اقدام نمود:

جدول ۵-۲: تعیین وقفه بهینه در الگوی VAR

VAR Lag Order Selection Criteria