شبکه عصبی فازی کمترین خطا را در پیش‌بینی داشت .

آذر و ع ،افسر

ارزیابی پیش‌بینی پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادر تهران صورت پذیرفت (در صنایع مختلف نظیر صنایع غذایی-دارویی-خودرو-فلزی-سرمایه‌گذاری) ، برای شبکه عصبی به‌منظور مقایسه ۲ الگوی متفاوت به شرح زیر انتخاب شد:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الگوی ۱: تحلیل فردی
الگوی ۲: تحلیل گروهی

قابلیت پیش‌بینی برای سری‌های زمانی مولد شاخص قیمت سهام از سایرین بیشتر بود.

رمضانیان ، رمضان پور

به بررسی رویکردهای جدید در پیش‌بینی با بهره گرفتن از شبکه‌های عصبی-فازی: قیمت پرداختند و رویکرد جدید را با رویکردهای دیگر مقایسه کردند

در بررسی خطاهای پیش‌بینی ترکیب روش شبکه عصبی ۰فازی کمترین خطا را داشت

کردستانی،
معصومی ، بقایی

به بررسی پیش‌بینی سطح مدیریت سطح سود با ستفاده از شبکه‌های عصبی پرداختند

یک مدل برای پیش‌بینی سطح سود طراحی شد .

بیدهندی و خلیل خانی (۱۳۹۲)، در پژوهشی به “بررسی تأثیر عوامل مؤثر سیستم‌های نوین بانکی برجذب منابع در بانک‌های تجاری” پرداخته‌اند. آنان در پژوهش خود عنوان نمودند که نظام بانکی موجود در کشور، یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی محسوب شده به‌طوری‌که رشد یا رکود اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات مالی به‌ویژه بانک‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد. به‌یقین می‌توان گفت که توسعه‌ی یک بانک بستگی به افزایش حجم سپرده‌های آن دارد. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر مانده سپرده‌ها ازجمله مهم‌ترین وظایف متخصصین بخش اقتصاد محسوب می‌شود. هدف اصلی آنان از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر سیستم‌های نوین بانکی باهدف جذب سپرده بیشتر برای بانک است. آنان در این تحقیق سعی نموده‌اند تا با بهره گرفتن از مدل مفهومی طراحی ‌شده، اثرات برخی از متغیرهای اقتصادی نظیر: میزان تسهیلات پرداختی، تخصیص بهینه منابع، صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری، عملکرد سیستم بانکی، تبلیغات و جوایز برجذب سپرده‌ها در بانک‌های تجاری مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند. جامعه آماری تحقیق شامل تعداد ۹۵۱ نفر از کارشناسان بانک ملت و نیز اطلاعات مالی بانک مربوط به سال‌های ۹۸ ۹۱ بوده – است که با بهره گرفتن از نمونه‌گیری تعداد ۱۱ نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید. روش تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بوده که به‌منظور تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است.نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین متغیرهای کلان اقتصادی نظیر: تبلیغات، جوایز، صرفه‌جویی در هزینه‌های اداری و…و میزان جذب سپرده رابطه معنادار وجود دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد با انجام تبلیغات رسانه‌ای، اعطای جوایز، استفاده از فنّاوری‌های مدرن، آراستگی و نمای شعب و آموزش کارکنان و … می‌توان در افزایش جذب منابع بانک‌ها مؤثر بود(بیدهندی و خلیل خانی، ۱۳۹۲).
نوع پسند اصیل و همکاران (۱۳۹۱)، در قالب پژوهشی به “ارزیابی نقش استراتژی بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانک‌ها (مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد استان گیلان)” پرداختند. آنان در پژوهش خود عنوان نمودند که یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می‌باشد و در ادامه در تعریف سهم بازار گفتند که بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه‌های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می کند. به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل‌گیری نام‌های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار ازآنجا ناشی می‌شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت‌های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است. در طی دو دهه گذشته تلاش‌های زیادی در زمینه بازاریابی، به‌ویژه بازاریابی رابطه مند انجام‌شده که یکی از نمادهای رقابت فزاینده در جهت کسب سهم بازار بیشتر است. بازاریابی رابطه مند با تکیه‌بر فنّاوری اطلاعات به دنبال ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. مهم‌ترین ابعاد بازاریابی رابطه مند، عبارت‌اند از: اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض. همچنین در پژوهش آنان عنوان‌شده است که مدیران خبره بانکی درصدد هستند با ارائه ارزش‌های بیشتر برای مشتری از طریق ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند منابع مالی در اختیار مشتریان را جذب کنند و بدین‌وسیله سهم بازار خود را در محیط رقابتی افزایش دهند. به همین منظور، آنان پس از شناسایی ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند، با استفاده ازنظر خبرگان و کارشناسان بانکی عوامل مربوط به سهم بازار بانک را شناسایی نمودند. روش تحقیق به‌کاررفته در پژوهش آنان، روش توصیفی از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه‌ای تهیه شد. نمونه موردبررسی آنان، ۱۹۱ نفر از مشتریان بانک پاسارگاد استان گیلان می‌باشد که درنهایت با بهره گرفتن از نرم‌افزار spss به تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده پرداخته و این نتیجه حاصل‌شده است که بین ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند (شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض) با سهم بازار بانک رابطه مثبت وجود دارد، در این میان نقش اعتماد و ارتباطات بر سهم بازار بانک پررنگ‌تر می‌باشد(نوع پسند اصیل و همکاران، ۱۳۹۱).
اسماعیل‌زاده مقری و گلی (۱۳۹۱)، در پژوهشی به “بررسی تأثیر خدمات مؤسسات مالی اعتباری بر پایداری منابع بانک (موردمطالعه بانک کشاورزی استان قم)“، پرداختند. آنان عنوان نمودند که مؤسسات مالی و اعتباری به‌عنوان یک‌نهاد مالی غیر بانکی، مؤسساتی هستند که به‌عنوان واسطه‌ی وجوه در بازارهای مالی به فعالیت می‌پردازند. خدمات آن‌ها در بسیاری از زمینه‌ها شبیه خدمات ارائه‌شده توسط بانک‌ها می‌باشد. نوع خدمات، درجه آزادی و گستردگی فعالیت آن‌ها در تمام کشورها یکسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است و می‌تواند عملکرد بانک‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. آنان در این پژوهش از طریق پرسشنامه نظرات مشتریان بانک کشاورزی و مؤسسات اعتباری را به تفکیک جمع‌ آوری کرده سپس با بهره گرفتن از آزمون میانگین‌ها و آماره T نسبت به بررسی تأثیر متقابل اقدام نمودند. درنهایت مشخص شد که تنوع خدمات، نرخ سود پرداختی ، روش‌های بازاریابی و دیدگاه مشتریان، همگی بر پایداری منابع بانک تأثیر دارد. علاوه بر این در مؤلفه‌های نرخ سود پرداختی، روش‌های بازاریابی و دیدگاه مشتریان تفاوت معناداری در میانگین پاسخ‌ها وجود دارد(اسماعیل‌زاده مقری و گلی، ۱۳۹۱).
معدنچی زاج و همکاران (۱۳۸۹)، در پژوهش خود به بررسی “بانکداری مجازی، رویکردی نوین در نظام تأمین مالی در ایران” پرداختند. آنان در این پژوهش عنوان نمودند که ورود فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به صنعت مالی، پارادایم حاکم بر این صنعت را تغییر داده است. اتوماسیون فعالیت‌های روزمره، ایجاد فرصت برای تحلیل و کاوش میان داده‌های موجود و درنهایت توسعه روزافزون کانال‌های دسترسی مشتریان به خدمات مالی، تغییرات رفتاری عمیقی را در مشتریان به ارمغان آورده است. این تغییرات رفتاری شامل افزایش حجم و نوع انتظارات، نحوه تعامل، نحوه اعتماد و تکیه‌بر سازمان خدمت دهنده و حتی وفاداری مشتریان بوده است. آنچه امروز به نام مالیه الکترونیکی شناخته‌شده است، عمدتاً شامل ارائه خدمات بانکی، تأمین مالی، پرداخت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اسناد تجاری، معاملات الکترونیکی سهام، سرمایه‌گذاری و خدمات الکترونیکی بیمه و مانند آن در فضای مجازی است. ازاین‌رو برای شناخت پارادایم حاکم بر مالیه الکترونیکی و تعیین استراتژی‌های کسب‌وکار در آن، باید به شناخت دقیقی از ماهیت، نحوه عملکرد، فرآیندها و مزایا و ضعف‌های آن پرداخت. در نیم‌قرن گذشته بخش اعظمی از فعالیت‌های نظام تأمین مالی در کشور را بانک‌ها و نهادهای مالی انجام می‌داده‌اند و به این مناسبت ورود مقوله بانکداری الکترونیکی به عرصه صنعت بانکداری، زمینه‌ساز بسیاری از تحولات موردمطالعه در بررسی آنان بوده است. در این پژوهش به تبیین جایگاه و نقش بانکداری مجازی به‌عنوان یک رویکرد نوین در مالیه الکترونیکی پرداخته و ضمن انجام یک مطالعه تطبیقی از وضعیت بانکداری الکترونیک در دنیا و جایگاه آن در میهن مان ایران، به معرفی ماهیت بانکداری مجازی، تشریح نحوه عملکرد آن، فرآیندهای حاکم، مزایا و برتری‌های بانکداری مجازی از منظر مشتریان، فضای کسب‌وکار و بانک‌ها و درنهایت به مدل‌سازی اثرات شکل‌گیری این نوع از بانکداری بر مکانیسم‌های جذب منابع و تخصیص آن در ایران پرداخته ‌شده است(معدنچی زاج و همکاران، ۱۳۸۹).
منصف و منصوری در سال ۱۳۸۹ در مقاله‌ای تحت عنوان بررسی “عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بانکی (با تاکید بر نرخ سود اوراق مشارکت)” عوامل مؤثر برجذب سپرده‌های بانکی را بررسی کردند. ازآنجاکه بانک‌های دولتی بخش عمده منابع خود را از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران خود تأمین می‌کنند و از طرفی تصمیم‌گیری افراد برای تعیین نوع پس‌انداز با توجه به تئوری پرتفوی، بستگی به عوامل متعدد ازجمله دارایی‌های جایگزین پول دارد، لذا بررسی اینکه چه عواملی می‌تواند در جذب سپرده‌های بانکی تأثیرگذار باشد می‌تواند بسیار زیاد باشد.
در این تحقیق از متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت مسکن و نرخ سود اوراق مشارکت به‌عنوان متغیرهای پیشگو و از حجم سپرده‌های بانکی بانک مرکزی هم به‌عنوان متغیر وابسته استفاده‌شده است. در مقاله فوق با بهره گرفتن از تکنیک‌های اقتصاد‌سنجی، الگوی خود توصیفی با وقفه‌های توزیع و برای دوره‌های زمانی ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ برآورد گردیده است (منصف و منصوری ۱۳۸۹).
ازجمله معایبی که می‌توان به الگوی فوق گرفت این است که برخی از متغیرها نظیر شاخص قیمت خودرو ، شاخص قیمت طلا و نرخ ارز را در مدل خود پیش‌بینی نکرده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده از این تحقیق بیانگر این مطلب است که سود اوراق مشارکت به علت نوسانات بسیار زیادی که دارد ارتباط منفی با حجم سپرده‌ها دارد ولی تولید ناخالص داخلی می‌تواند در پیش‌بینی حجم سپرده‌ها مثبت دیده شود.
مسعود علیاری (۲۰۰۵) در تحقیق میدانی تحت عنوان “بررسی عوامل مؤثر بر حجم سپرده‌های بخش خصوصی در بانک کشاورزی” با بهره گرفتن از آمار و داده‌های بانک کشاورزی طی سالیان ۱۳۶۸تا ۱۳۶۹ به این نتیجه رسید که حرکت به سمت افزایش بهره‌وری نیروی انسانی از طریق توسعه و تکمیل سیستم‌های مکانیزه و اصلاح روش‌های بازاریابی بانکی و یافتن راهکارهای مناسب و عملی برای تعیین میزان واقعی سود و زیان شعب و قرار دادن سیستم پاداش شعب بر مبنای سودآوری، سپرده‌های بانکی را افزایش می‌دهد(Aliyar 2005).
محمد علی قبادی در سال ۲۰۰۵ با تکیه به مدل فریدمن به این نتیجه رسید که تولید داخلی سرانه به قیمت ثابت و میانگین نرخ سود واقعی مورد انتظار در سپرده تأثیری مثبت بر حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دارد. عواملی مانند نرخ تورم انتظاری و نرخ ارز تأثیر منفی بر سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار می‌گذارد(Ghobadi 2005).
در کار دیگری که توسط امینی در سال ۱۳۸۹ انجام‌شده است “عوامل مؤثر برجذب سپرده‌های بانکی” را در درآمد واقعی سرانه و تعداد شعب می‌داند. او با بررسی متغیرهای تعداد شعب، سپرده‌های دوره قبل، در‌آمد سرانه واقعی، تورم و جمعیت به پیش‌بینی حجم سپرده‌های بانکی پرداخت. او در این تحقیق از اقتصادسنجی استفاده کرد و به این نتیجه رسید که درآمد واقعی سرانه و تعداد شعب بیشترین اثر مثبت را بر سپرده‌های بانکی، بانک صادرات داشته است و متغیر تورم و جمعیت تأثیر کمتری بر روی سپرده‌ها ایجاد می‌کند (حسینی, امینی و محمدی ۱۳۸۸).
درستی (۱۹۹۸ میلادی) نیز در پایان‌نامه خود تحت عنوان “عوامل مؤثر برجذب سپرده‌های بانکی” از روش کتابخانه‌ای و نظرسنجی استفاده کرده است، که نتایج آن بیانگر این است که سود سپرده‌ها نقش مؤثری برجذب سپرده‌ها ندارد اما عوامل غیر درآمدی مانند بالا بردن دانسته‌های شغلی و ایجاد اطمینان در سپرده‌گذاران و غیره در کنار عوامل درآمدی برجذب سپرده‌ها مثبت است. در این تحقیق با بررسی نرخ تورم و سود بانکی مشخص شد که سود بانکی به‌مراتب کمتر از تورم بوده و همین امر میل سپرده‌گذاران را در این راستا کاهش می‌دهد(Dorosti 1998).
قطمیری و شرزه‌ای در سال ۱۳۷۳ نیز از متغیرهای سپرده جاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود واقعی، نرخ تورم و متغیر مجازی ملی شدن بانک(صفر پیش از ملی شدن بانک‌ها و یک پس ملی شدن بانک‌ها) در کار خود استفاده کردند.
مطالعه آن‌ها نشان داد که حجم سپرده‌های بانکی تحت تأثیر افزایش تولید ناخالص داخلی است. افزایش نرخ تورم نیز به میزان سپرده‌ها طبق انتظارات تأثیر منفی داشته است (قطمیری و شرزه ای ۱۳۷۳).
دهقان در سال ۱۳۷۶ “بانکداری اسلامی” را مورد نقد و بررسی قرار داد. او نیز در تحقیق خود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات متغیرهای سود سپرده، تعداد شعب بانکی، نقدینگی بخش خصوصی، جوایز پرداختی و نرخ تورم را در مدل خود بررسی کرده و به این نتیجه رسید که سود سپرده، تعداد شعب بانکی، نقدینگی بخش خصوصی و جوایز پرداختی بیشترین تأثیر را در حجم سپرده‌های بانکی داشته است (دهقان ۱۳۸۳).
یکی از مواردی که می‌توان برای تحقیق‌های فوق در نظر گرفت نبود برخی از متغیرهای مؤثر دیگر در مدل‌های معرفی‌شده را نام برد.
ابونوری و سپانلو در سال ۱۳۸۴ در پژوهش خود با عنوان “تجزیه‌وتحلیل عوامل درون‌سازمانی برجذب سپرده” آثار عوامل درون‌سازمانی مانند میزان تسهیلات بانکی، تعداد کارکنان، تعداد باجه، ضریب تغییرات حقوق، موقعیت مکانی و تجهیزات شعبه برجذب سپرده در بانک ملت را موردبررسی قراردادند. در این تحقیق آن‌ها از ۵۱ شعبه در سطح شهر تهران در سال‌های ۱۳۸۷،۱۳۷۹،۱۳۸۰ برای این کار استفاده کرده‌اند.
همچنین برای کاهش واریانس ناشی از عوامل دیگر از میانگین متغیرها در خلال سه سال استفاده کردند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تعداد کارکنان بانک به حد اشباع رسیده است درحالی‌که تعداد باجه کمتر از حد مطلوب است، میزان تسهیلات، مکان شعبه و تجهیزات شعبه برجذب سپرده تأثیر مثبت دارد در این پژوهش نیز از اقتصادسنجی استفاده‌شده است (سپانلو و ابونوری ۱۳۸۴).

پیشینه خارجی
خلاصه‌ای از پیشینه‌های خارجی به‌منظور درک و شناخت سریع در جدول شماره ۲-۴ تشریح شده است .
جدول شماره ۲- ۵: چکیده‌ای از پیشینه‌های خارجی

نام محقق

موضوع تحقیق

نتایج تحقیق